Сравнение TNVDX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
TNVDX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 мар. 2016 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVDX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVDX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | -0.48% | 10.45% | 8.62% | 9.34% | -8.50% | 10.36% | 13.50% | 18.37% | -3.93% | 8.11% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.
TNVDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVDX и AVEFX
TNVDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
TNVDX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
TNVDX
AVEFX
Сравнение TNVDX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVDX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.15 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.64 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.65 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 5.64 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVDX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.11 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TNVDX и AVEFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVDX и AVEFX
Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 7.72% | 7.69% | 9.73% | 5.52% | 4.67% | 10.18% | 8.15% | 5.58% | 5.02% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок TNVDX и AVEFX
Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVDX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -10.24% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -2.52% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | -8.02% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.44% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -0.96% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.74% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVDX и AVEFX
1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVDX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.16% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 2.17% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 3.44% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 4.14% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 4.01% | +4.73% |