Сравнение TNSHX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TNSHX имеют среднегодовую доходность 1.78%, а акции VBISX немного отстают с 1.77%.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и VBISX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TNSHX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
TNSHX
VBISX
Сравнение TNSHX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.48 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.65 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 9.58 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.75 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.34 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и VBISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и VBISX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и VBISX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -8.79% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.54% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -8.72% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -8.79% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.16% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.87% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.43% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и VBISX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.71% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.50% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 2.44% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 2.91% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 2.37% | -0.57% |