Сравнение TNSHX с BFMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и BFMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и BFMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BFMSX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям BFMSX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.22% соответственно.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и BFMSX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BFMSX в 0.41%.
Доходность на риск
TNSHX vs. BFMSX — Ранг доходности на риск
TNSHX
BFMSX
Сравнение TNSHX c BFMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | BFMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 3.65 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.09 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 14.19 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.59 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и BFMSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и BFMSX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BFMSX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и BFMSX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки BFMSX в -12.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и BFMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -12.70% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.52% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -7.96% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -7.96% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.09% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.82% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.33% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и BFMSX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) составляет 0.52%, в то время как у BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | BFMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.77% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.43% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 2.09% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 2.29% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 2.09% | -0.29% |