Сравнение TNSHX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.50% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и GPICX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
TNSHX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
TNSHX
GPICX
Сравнение TNSHX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.51 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 3.71 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.94 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.53 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 32.23 | -19.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.51 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 2.12 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.75 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и GPICX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и GPICX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -3.10% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -0.52% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -2.79% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.04% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.57% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.09% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и GPICX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.37% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.56% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.14% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 1.10% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.07% | +0.73% |