Сравнение TNSHX с BSBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и BSBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и BSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BSBSX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям BSBSX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.26% соответственно.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и BSBSX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BSBSX в 0.55%.
Доходность на риск
TNSHX vs. BSBSX — Ранг доходности на риск
TNSHX
BSBSX
Сравнение TNSHX c BSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | BSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.54 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 3.98 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.79 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 19.62 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | BSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.54 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и BSBSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и BSBSX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BSBSX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и BSBSX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, примерно равная максимальной просадке BSBSX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и BSBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | BSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -6.29% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -0.84% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -6.29% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -6.29% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.51% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.68% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.20% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и BSBSX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | BSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.48% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.90% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.58% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 1.93% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.67% | +0.13% |