Сравнение TNSHX с TLLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и TLLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и TLLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 10.94% соответственно.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и TLLIX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLLIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TNSHX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск
TNSHX
TLLIX
Сравнение TNSHX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | TLLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.26 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.84 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.63 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 7.51 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.26 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и TLLIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и TLLIX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности TLLIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и TLLIX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и TLLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -31.41% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -10.75% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -25.38% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -31.41% | +25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -6.38% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -4.19% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.33% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и TLLIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) составляет 0.52%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 5.56% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 8.89% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 15.32% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 14.42% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 15.48% | -13.68% |