Сравнение TNSHX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 1.78% против 13.81% соответственно.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и TISPX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TNSHX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TNSHX
TISPX
Сравнение TNSHX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.98 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.49 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.32 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 6.36 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.98 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.77 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.59 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и TISPX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и TISPX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и TISPX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -55.16% | +49.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -12.11% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -24.48% | +18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -33.75% | +27.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -6.23% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -6.76% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.52% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и TISPX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) составляет 0.52%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 5.34% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 9.53% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 18.33% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 16.90% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 18.05% | -16.25% |