Сравнение TNSHX с TILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и TILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и TILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.00% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 1.78% против 15.05% соответственно.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
TILGX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и TILGX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.
Доходность на риск
TNSHX vs. TILGX — Ранг доходности на риск
TNSHX
TILGX
Сравнение TNSHX c TILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | TILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.84 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.35 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.27 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 4.28 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.84 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.40 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.53 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и TILGX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и TILGX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TILGX в 15.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.08% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и TILGX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и TILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -52.16% | +46.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -15.19% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -37.86% | +31.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -37.86% | +31.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -11.38% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -8.90% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 4.50% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и TILGX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) составляет 0.52%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 6.52% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 12.69% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 22.34% | -20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 21.93% | -19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 21.58% | -19.78% |