Сравнение TNSHX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 3.20% соответственно.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и DFAIX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TNSHX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
TNSHX
DFAIX
Сравнение TNSHX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.49 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 5.81 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.05 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 8.23 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 32.03 | -18.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.49 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.08 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и DFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и DFAIX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и DFAIX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -5.63% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -0.47% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -5.46% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -5.63% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.28% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.95% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.12% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и DFAIX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.75% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.07% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 3.18% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 2.56% | -0.76% |