Сравнение TNGY с SETM
TNGY (Tortoise Energy Fund) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. TNGY is actively managed, while SETM is passively managed. Over the past year, TNGY returned 12.98% vs 88.77% for SETM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 8.12%.
TNGY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 88.77%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 10.91% | -2.37% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.12% | 78.13% |
Correlation
The correlation between TNGY and SETM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. SETM — Ранг доходности на риск
TNGY
SETM
Сравнение TNGY c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGY | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.45 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 9.64 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGY и SETM
Максимальная просадка TNGY за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -42.81% | +33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -25.85% | +16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -21.22% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -15.04% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 9.24% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и SETM
Текущая волатильность для Tortoise Energy Fund (TNGY) составляет 6.11%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что TNGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 16.87% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 37.44% | -24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 46.76% | -30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 37.21% | -20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 37.21% | -20.75% |
Сравнение комиссий TNGY и SETM
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и SETM
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SETM в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.45% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.79% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and SETM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (16.87%) compared to TNGY (6.11%). In terms of maximum drawdown, TNGY dropped -9.79% vs SETM's -42.81%.
On 1-year performance, SETM leads with 88.77% vs 12.98% for TNGY. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TNGY has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETM has performed better with a 88.77% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.45% for SETM.
TNGY is categorized as Energy Equities, while SETM is Materials. They also come from different issuers: Tortoise Capital and Sprott. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.65% for SETM.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор