Сравнение TNGY с PXJ
TNGY (Tortoise Energy Fund) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds. TNGY is actively managed, while PXJ is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 48.10%.
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 48.10%
- 6 месяцев
- 40.31%
- 1 год
- 87.20%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- -1.42%
Сравнение доходности по годам TNGY и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 48.10% | 16.70% |
Correlation
The correlation between TNGY and PXJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. PXJ — Ранг доходности на риск
TNGY
PXJ
Сравнение TNGY c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNGY | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | -0.04 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок TNGY и PXJ
Максимальная просадка TNGY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -94.82% | +85.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -66.16% | +62.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -55.67% | +53.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и PXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 26.29% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 34.57% | -18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 39.47% | -23.80% |
Сравнение комиссий TNGY и PXJ
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и PXJ
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PXJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.18% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and PXJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.18% for PXJ.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.63% for PXJ.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор