Сравнение TNGY с IGE
TNGY (Tortoise Energy Fund) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. TNGY is actively managed, while IGE is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for IGE.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и IGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 23.54%.
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам TNGY и IGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 23.54% | 12.62% |
Correlation
The correlation between TNGY and IGE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. IGE — Ранг доходности на риск
TNGY
IGE
Сравнение TNGY c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNGY | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.30 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок TNGY и IGE
Максимальная просадка TNGY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и IGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -67.55% | +58.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.41% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -18.89% | +16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и IGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 15.97% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 22.45% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 24.94% | -9.27% |
Сравнение комиссий TNGY и IGE
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и IGE
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности IGE в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.89% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and IGE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.89% for IGE.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.39% for IGE.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и IGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор