Сравнение TNGY с GXPE
TNGY (Tortoise Energy Fund) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. TNGY is actively managed, while GXPE is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.03%.
TNGY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 7.33%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 21.70%
- С начала года
- 30.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 17.05% | 4.33% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.03% | 4.62% |
Correlation
The correlation between TNGY and GXPE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. GXPE — Ранг доходности на риск
TNGY
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TNGY c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNGY | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNGY и GXPE
Максимальная просадка TNGY за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -15.73% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -7.70% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.22% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 20.75% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 20.75% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 20.75% | -4.25% |
Сравнение комиссий TNGY и GXPE
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и GXPE
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности GXPE в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.14% | 1.20% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.53% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and GXPE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.14% for GXPE.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and Global X. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор