Сравнение TNGY с GXPE
TNGY (Tortoise Energy Fund) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. TNGY is actively managed, while GXPE is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 3.75% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between TNGY and GXPE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TNGY c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNGY | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 2.15 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок TNGY и GXPE
Максимальная просадка TNGY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -12.37% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -7.12% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.23% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 20.38% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 20.38% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 20.38% | -4.71% |
Сравнение комиссий TNGY и GXPE
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и GXPE
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and GXPE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.92% for GXPE.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and Global X. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор