PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNGX с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNGX с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNGX (Tango Therapeutics, Inc.) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 5 years, TNGX returned 15.13%/yr vs 21.90%/yr for NLR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNGX и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNGX показывает доходность 150.00%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%.

TNGX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.47%
С начала года
150.00%
6 месяцев
123.74%
1 год
577.37%
3 года*
86.77%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNGX и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.		150.00%186.73%-68.79%36.55%-33.73%-4.37%11.83%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%13.33%

Correlation

The correlation between TNGX and NLR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.20

The correlation between TNGX and NLR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tango Therapeutics, Inc.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с TNGX:
TNGX с MDXGTNGX с PRMETNGX с EBSTNGX с RVMDWTNGX с DASHTNGX с GEVTNGX с NRG
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

TNGX vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNGX
Ранг доходности на риск TNGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNGX c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNGXNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.69
0.88

+5.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
1.43

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.17

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.92

1.43

+18.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.43

2.91

+49.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNGX vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNGX на текущий момент составляет 6.69, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNGX и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNGXNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69

0.88

+5.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.75

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.18

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TNGX и NLR

Максимальная просадка TNGX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGX и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNGXNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.64%

-65.05%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-25.80%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.46%

-30.48%

-60.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.64%

-30.48%

-63.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.24%

-19.95%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.18%

-35.72%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

12.67%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TNGX и NLR

Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что TNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNGXNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.04%

13.14%

+13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.47%

32.76%

+31.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

42.29%

+44.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.01%

29.24%

+69.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.50%

24.02%

+69.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNGX и NLR

TNGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNGX and NLR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNGX has higher volatility (27.04%) compared to NLR (13.14%). In terms of maximum drawdown, TNGX dropped -93.64% vs NLR's -65.05%.

TNGX currently has the higher Sharpe Ratio (6.69 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNGX и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор