Сравнение TMYY с FTQI
TMYY (GraniteShares YieldBOOST TSM ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - TMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TMYY is actively managed, while FTQI is passively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности TMYY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMYY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 8.38%
- Всё время*
- 7.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.50M | $8.69M | $6.02M | |
| $64.63K | $77.26K | $76.08K |
Сравнение доходности по годам TMYY и FTQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 14.31% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.22% |
Correlation
The correlation between TMYY and FTQI is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMYY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
TMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение TMYY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMYY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMYY и FTQI
Максимальная просадка TMYY за все время составила -6.95%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMYY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMYY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.95% | -19.42% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.18% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -3.72% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMYY и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMYY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 11.24% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 14.80% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 12.94% | +6.43% |
Сравнение комиссий TMYY и FTQI
TMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMYY и FTQI
Дивидендная доходность TMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.51%, что больше доходности FTQI в 11.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.03% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 22.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMYY and FTQI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for TMYY.
TMYY has the higher dividend yield at 22.51%, compared with 11.03% for FTQI.
TMYY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for TMYY and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для TMYY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор