Сравнение TMYY с MULL
TMYY (GraniteShares YieldBOOST TSM ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - TMYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMYY и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMYY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -28.65%
- 6 месяцев
- 618.86%
- С начала года
- 618.86%
- 1 год
- 3,005.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMYY и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 13.25% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 288.80% |
Correlation
The correlation between TMYY and MULL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMYY vs. MULL — Ранг доходности на риск
TMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение TMYY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMYY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 57.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 187.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMYY и MULL
Максимальная просадка TMYY за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMYY и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMYY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -72.29% | +68.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -39.92% | +36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -20.53% | +19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMYY и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMYY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 77.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 151.52% | -132.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 145.26% | -125.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 145.26% | -125.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMYY и MULL
Дивидендная доходность TMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.32%, что больше доходности MULL в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.05% | 0.39% |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 17.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMYY and MULL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMYY has the higher dividend yield at 17.32%, compared with 0.05% for MULL.
TMYY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для TMYY и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор