Сравнение TMVE с WBIY
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while WBIY tracks the Solactive Power Factor High Dividend Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и WBIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у WBIY с доходностью 10.76%.
TMVE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и WBIY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 15.55% | 6.04% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 10.76% | 5.74% |
Correlation
The correlation between TMVE and WBIY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. WBIY — Ранг доходности на риск
TMVE
WBIY
Сравнение TMVE c WBIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.38 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и WBIY
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и WBIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -48.71% | +40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -7.11% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и WBIY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 15.07% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.51% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 22.65% | -8.74% |
Сравнение комиссий TMVE и WBIY
TMVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и WBIY
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности WBIY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.38% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and WBIY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.
WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index. They also come from different issuers: Thrivent and WBI. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.97% for WBIY.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и WBIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор