Сравнение TMVE с VFVA
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. TMVE is passively managed, while VFVA is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и VFVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 9.50%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 9.50% | 7.71% |
Correlation
The correlation between TMVE and VFVA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. VFVA — Ранг доходности на риск
TMVE
VFVA
Сравнение TMVE c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 0.43 | +2.76 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и VFVA
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и VFVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -48.58% | +40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.51% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -7.31% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и VFVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 15.35% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 20.18% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 24.32% | -10.38% |
Сравнение комиссий TMVE и VFVA
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и VFVA
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VFVA в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.95% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and VFVA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
VFVA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.10% for TMVE.
They also come from different issuers: Thrivent and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.13% for VFVA.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и VFVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор