PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMVE с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMVE и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 9.50%.


TMVE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.73%
6 месяцев
15.49%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VFVA

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMVE и VFVA


2026 (YTD)2025
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF
14.73%6.04%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
9.50%7.71%

Correlation

The correlation between TMVE and VFVA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Mid Cap Value ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

TMVE vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMVE

VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMVE c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TMVE vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMVEVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.18

0.43

+2.76

Просадки

Сравнение просадок TMVE и VFVA

Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и VFVA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMVEVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-48.58%

+40.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.51%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-7.31%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TMVE и VFVA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMVEVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

15.35%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

20.18%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

24.32%

-10.38%

Сравнение комиссий TMVE и VFVA

TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMVE и VFVA

Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VFVA в 1.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF
0.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
1.95%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы


TMVE and VFVA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.

VFVA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.10% for TMVE.

They also come from different issuers: Thrivent and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.13% for VFVA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMVE и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор