Сравнение TMVE с VEGI
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и VEGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.98%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.98%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам TMVE и VEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 16.98% | 1.03% |
Correlation
The correlation between TMVE and VEGI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. VEGI — Ранг доходности на риск
TMVE
VEGI
Сравнение TMVE c VEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 0.34 | +2.84 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и VEGI
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и VEGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -37.37% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -4.33% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -9.82% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и VEGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 14.75% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.88% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 18.94% | -5.00% |
Сравнение комиссий TMVE и VEGI
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и VEGI
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VEGI в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.99% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and VEGI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
VEGI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.39% for VEGI.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и VEGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор