PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMVE с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMVE и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.98%.


TMVE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.73%
6 месяцев
15.49%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMVE и VEGI


2026 (YTD)2025
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF
14.73%6.04%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
16.98%1.03%

Correlation

The correlation between TMVE and VEGI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Mid Cap Value ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Доходность на риск

TMVE vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMVE

VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMVE c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TMVE vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMVEVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.18

0.34

+2.84

Просадки

Сравнение просадок TMVE и VEGI

Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и VEGI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMVEVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-37.37%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.33%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-9.82%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TMVE и VEGI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMVEVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

14.75%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.88%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

18.94%

-5.00%

Сравнение комиссий TMVE и VEGI

TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMVE и VEGI

Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VEGI в 1.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMVE
Thrivent Mid Cap Value ETF
0.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы


TMVE and VEGI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.

VEGI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.10% for TMVE.

TMVE tracks Actively Managed, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.39% for VEGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMVE и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор