Сравнение TMVE с TSME
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) are both exchange-traded funds - TMVE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent. TMVE is passively managed, while TSME is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for TSME.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и TSME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у TSME с доходностью 16.53%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSME
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 36.32%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и TSME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 16.53% | 7.10% |
Correlation
The correlation between TMVE and TSME is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. TSME — Ранг доходности на риск
TMVE
TSME
Сравнение TMVE c TSME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | TSME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 0.89 | +2.29 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и TSME
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки TSME в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и TSME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | TSME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -26.59% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.35% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -5.19% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и TSME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | TSME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 21.13% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 21.68% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 21.68% | -7.74% |
Сравнение комиссий TMVE и TSME
TMVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSME в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и TSME
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TSME в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.14% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and TSME have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.
TSME has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE is categorized as Mid Cap Value Equities, while TSME is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.65% for TSME.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и TSME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор