Сравнение TMVE с PEY
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.54%/yr for PEY.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и PEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%.
TMVE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- 16.75%
- С начала года
- 23.74%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам TMVE и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 18.60% | 6.04% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 23.74% | 1.86% |
Correlation
The correlation between TMVE and PEY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. PEY — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEY
Сравнение TMVE c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и PEY
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и PEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -72.81% | +64.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -12.81% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и PEY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 14.28% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.44% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 18.89% | -5.48% |
Сравнение комиссий TMVE и PEY
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и PEY
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PEY в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.14% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and PEY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEY is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEY is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: Thrivent and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.54% for PEY.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и PEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор