PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с SKOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.46%/yr vs 2.82%/yr for SKOR. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности TMV и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SKOR по среднегодовой доходности: -0.46% против 2.82% соответственно.

TMV

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
20.39%
10 лет*
-0.46%

SKOR

1 день
0.09%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.54%
3 года*
5.99%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и SKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.44%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%

Correlation

The correlation between TMV and SKOR is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

-0.61

The correlation between TMV and SKOR shifts across timeframes, from -0.82 (3 years) to -0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с ^TNXTMV с SPYTMV с TBF
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPHYSKOR с SPIBSKOR с FBNDSKOR с MMTM

Доходность на риск

TMV vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMVSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.68

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.50

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.18

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

7.51

-7.67

TMV vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SKOR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMV и SKOR

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-15.98%

-82.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-2.09%

-19.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-3.11%

-45.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-15.13%

-33.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-15.98%

-66.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-0.67%

-95.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.61%

-2.64%

-83.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

0.61%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и SKOR

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

0.84%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

2.07%

+17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

2.72%

+25.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

4.43%

+42.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.38%

4.90%

+39.48%

Сравнение комиссий TMV и SKOR

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SKOR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и SKOR

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SKOR в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and SKOR have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (6.55%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs SKOR's -15.98%.

On 10-year performance, SKOR leads with 2.82% vs -0.46% for TMV. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKOR has performed better with a 2.82% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.70% for TMV.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while SKOR is Corporate Bonds. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: Direxion and Northern Trust. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.22% for SKOR.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор