Сравнение TMV с GOOX
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both Leveraged Bonds funds. TMV is passively managed, while GOOX is actively managed. Over the past year, TMV returned -4.33% vs 274.80% for GOOX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности TMV и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 18.83%.
TMV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- -0.80%
GOOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 274.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.73% | -3.75% | 30.05% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 18.83% | 121.41% | 46.80% |
Correlation
The correlation between TMV and GOOX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. GOOX — Ранг доходности на риск
TMV
GOOX
Сравнение TMV c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.58 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 7.10 | -7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 24.06 | -24.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 4.83 | -4.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 1.27 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок TMV и GOOX
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -52.46% | -46.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -38.98% | +17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.94% | -21.02% | -74.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -17.04% | -69.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 11.48% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и GOOX
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 8.15%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 16.21% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 40.03% | -20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 57.42% | -28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 60.37% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.44% | 60.37% | -15.93% |
Сравнение комиссий TMV и GOOX
TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и GOOX
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GOOX в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.26% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.62% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and GOOX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (16.21%) compared to TMV (8.15%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 274.80% vs -4.33% for TMV. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 274.80% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
TMV has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.26% for GOOX.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 1.05% for GOOX.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор