PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while BBCB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMV returned 19.12%/yr vs 0.84%/yr for BBCB. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности TMV и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у BBCB с доходностью 2.82%.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и BBCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%-8.17%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%

Correlation

The correlation between TMV and BBCB is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

-0.80

The correlation between TMV and BBCB shifts across timeframes, from -0.90 (3 years) to -0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

TMV vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.71

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.79

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.85

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

10.09

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BBCB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.71

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.46

-0.78

Просадки

Сравнение просадок TMV и BBCB

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-22.48%

-76.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-2.95%

-18.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-6.46%

-42.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-22.32%

-26.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-0.34%

-95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-6.66%

-79.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

0.83%

+10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и BBCB

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

1.41%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

3.98%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

4.93%

+24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

7.25%

+39.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

7.50%

+36.94%

Сравнение комиссий TMV и BBCB

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и BBCB

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Часто задаваемые вопросы

TMV and BBCB have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to BBCB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, TMV leads with 19.12% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBCB has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMV has performed better with a 19.12% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 2.62% for TMV.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while BBCB is Corporate Bonds. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор