Сравнение TMUS с VGT
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, TMUS returned 15.83%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.83% против 25.78% соответственно.
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам TMUS и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between TMUS and VGT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between TMUS and VGT shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. VGT — Ранг доходности на риск
TMUS
VGT
Сравнение TMUS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.47 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.69 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.77 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.95 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.05 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и VGT
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -54.63% | -31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -16.40% | -12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.99% | -27.23% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -35.07% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | -35.07% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -1.48% | -30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -7.95% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 5.13% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и VGT
T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.53% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.39% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 16.07% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 20.57% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 25.18% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 24.60% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и VGT
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and VGT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.53%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор