PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, TMUS returned 16.49%/yr vs 25.39%/yr for VGT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.49% против 25.39% соответственно.

TMUS

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-19.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
16.49%

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-10.04%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between TMUS and VGT is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.38

The correlation between TMUS and VGT shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TMUS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.91

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
2.44

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.64

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

8.02

-9.09

TMUS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и VGT

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-54.63%

-31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-16.40%

-13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-27.23%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-35.07%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-35.07%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-8.46%

-23.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-7.95%

-18.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

5.39%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и VGT

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.80%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

11.37%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

18.52%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

22.73%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

25.55%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

24.76%

+1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и VGT

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.18%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and VGT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.37%) compared to TMUS (7.80%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор