PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMUS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, TMUS returned 16.35%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.35% против 24.44% соответственно.

TMUS

1 день
2.79%
1 месяц
4.61%
6 месяцев
2.19%
С начала года
-4.04%
1 год
-14.10%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.18%
10 лет*
16.35%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-4.04%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between TMUS and VGT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.37

The correlation between TMUS and VGT shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TMUS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.51

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.01

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.16

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

6.19

-6.91

TMUS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и VGT

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-54.63%

-31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.02%

-16.40%

-17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.13%

-27.23%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-35.07%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-35.07%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.72%

-9.06%

-18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-7.94%

-18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.71%

5.70%

+14.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и VGT

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

8.66%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

19.53%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.18%

23.44%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

25.70%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

24.81%

+1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и VGT

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.04%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and VGT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (10.65%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор