PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с RTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 16.66% против 15.68% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.66%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between TMUS and RTX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.31

The correlation between TMUS and RTX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

RTX:

$250.45B

EPS

TMUS:

$9.41

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

RTX:

34.39

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

RTX:

1.37

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

RTX:

2.76

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

RTX:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

RTX Corporation

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

TMUS vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.34

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.02

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.68

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

4.55

-5.44

TMUS vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и RTX

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-55.14%

-31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-19.32%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-29.48%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-32.84%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-51.98%

+18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-13.13%

-15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-13.03%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

7.10%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и RTX

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.72%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

18.40%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

24.26%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

23.94%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

27.77%

-1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и RTX

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности RTX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B24.00B20222023202420252026
23.11B
22.08B
(TMUS) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и RTX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
20.8%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and RTX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTX has higher volatility (8.72%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор