PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с PH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с PH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 16.66% против 25.12% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

PH

1 день
0.12%
1 месяц
2.39%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.52%
1 год
36.66%
3 года*
36.33%
5 лет*
26.12%
10 лет*
25.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и PH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
PH
Parker-Hannifin Corporation		3.21%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%

Correlation

The correlation between TMUS and PH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.32

The correlation between TMUS and PH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

PH:

$115.65B

EPS

TMUS:

$9.41

PH:

$27.11

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

PH:

33.33

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

PH:

1.41

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

PH:

5.53

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

PH:

7.43

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

PH:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

PH:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

PH:

$5.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Parker-Hannifin Corporation

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с UNH

Доходность на риск

TMUS vs. PH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PH
Ранг доходности на риск PH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.47

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.17

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.90

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

5.64

-6.53

TMUS vs. PH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PH равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и PH

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и PH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-66.92%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-19.34%

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-26.79%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-28.64%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-54.68%

+21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-11.49%

-17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-15.33%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

6.52%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и PH

T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Parker-Hannifin Corporation (PH) имеют волатильность 7.72% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.58%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

18.96%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

25.10%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

28.68%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

31.70%

-5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и PH

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности PH в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.82%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
5.49B
(TMUS) Общая выручка
(PH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и PH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Parker-Hannifin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
36.8%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and PH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs PH's -66.92%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и PH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор