Сравнение TMUS с PANW
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 16.66% против 29.12% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам TMUS и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between TMUS and PANW is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.23 |
The correlation between TMUS and PANW shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
PANW:
$208.04B
TMUS:
$9.41
PANW:
$1.17
TMUS:
20.09
PANW:
238.46
TMUS:
0.31
PANW:
0.02
TMUS:
2.34
PANW:
18.95
TMUS:
3.73
PANW:
7.52
TMUS:
$90.53B
PANW:
$10.61B
TMUS:
$34.92B
PANW:
$7.63B
TMUS:
$28.22B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. PANW — Ранг доходности на риск
TMUS
PANW
Сравнение TMUS c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.16 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.62 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и PANW
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -47.98% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -36.01% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -36.01% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -36.01% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -47.98% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -6.94% | -22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -14.68% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 15.87% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и PANW
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 16.97% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 32.33% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 38.96% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 41.72% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 38.62% | -12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и PANW
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и PANW
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and PANW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор