Сравнение TMUS с META
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TMUS in Telecom Services, META in Internet Content & Information. Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMUS имеют среднегодовую доходность 16.66%, а акции META немного впереди с 17.39%.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам TMUS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between TMUS and META is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.23 |
The correlation between TMUS and META shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
META:
$1.45T
TMUS:
$9.41
META:
$27.47
TMUS:
20.09
META:
20.64
TMUS:
0.31
META:
0.85
TMUS:
2.34
META:
6.78
TMUS:
3.73
META:
5.97
TMUS:
$90.53B
META:
$214.96B
TMUS:
$34.92B
META:
$176.14B
TMUS:
$28.22B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. META — Ранг доходности на риск
TMUS
META
Сравнение TMUS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.54 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.12 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и META
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -76.74% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -33.30% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -34.15% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -76.74% | +43.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -76.74% | +43.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -28.06% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -15.83% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 16.06% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и META
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 10.17% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 26.91% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 35.52% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 44.04% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 38.67% | -12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и META
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и META
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and META have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор