Сравнение TMUS с DGX
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 12.33%/yr for DGX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 16.66% против 12.33% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
DGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам TMUS и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 18.06% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between TMUS and DGX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between TMUS and DGX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
DGX:
$22.74B
TMUS:
$9.41
DGX:
$9.10
TMUS:
20.09
DGX:
22.31
TMUS:
2.34
DGX:
2.03
TMUS:
3.73
DGX:
3.09
TMUS:
$90.53B
DGX:
$11.28B
TMUS:
$34.92B
DGX:
$3.75B
TMUS:
$28.22B
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. DGX — Ранг доходности на риск
TMUS
DGX
Сравнение TMUS c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.34 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.79 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и DGX
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -49.46% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -11.55% | -18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -16.57% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -28.62% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -36.60% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -3.76% | -25.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -11.89% | -14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 5.56% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и DGX
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.09% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 16.94% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 23.01% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 21.81% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 23.79% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и DGX
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DGX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.61% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и DGX
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and DGX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to DGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs DGX's -49.46%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор