PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с CMG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TMUS returned 16.81%/yr vs 15.21%/yr for CMG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 16.81% против 15.21% соответственно.

TMUS

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-2.73%
1 год
-15.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.39%
10 лет*
16.81%

CMG

1 день
1.55%
1 месяц
0.25%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.93%
1 год
-34.85%
3 года*
-6.98%
5 лет*
3.42%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-6.03%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-11.54%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between TMUS and CMG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.24

The correlation between TMUS and CMG shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.13B

CMG:

$42.61B

EPS

TMUS:

$9.41

CMG:

$1.09

Коэффициент P/E

TMUS:

20.07

CMG:

29.93

Коэффициент PEG

TMUS:

0.30

CMG:

1.12

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

CMG:

3.58

Коэффициент P/B

TMUS:

3.72

CMG:

17.70

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

TMUS vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.91

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-1.12

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.85

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.68

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.98

+0.11

TMUS vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и CMG

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-74.61%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-51.61%

+21.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-58.89%

+25.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-58.89%

+25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-58.89%

+25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.21%

-52.26%

+23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-21.38%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

35.51%

-17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и CMG

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.63%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

10.90%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

23.76%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

38.69%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

33.60%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

35.64%

-9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и CMG

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.09%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
3.09B
(TMUS) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
68.4%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and CMG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (10.90%) compared to TMUS (7.63%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs CMG's -74.61%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор