Сравнение TMUS с BX
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 16.66% против 22.59% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам TMUS и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between TMUS and BX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between TMUS and BX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
BX:
$96.22B
TMUS:
$9.41
BX:
$3.90
TMUS:
20.09
BX:
31.45
TMUS:
0.31
BX:
11.56
TMUS:
2.34
BX:
6.41
TMUS:
3.73
BX:
11.50
TMUS:
$90.53B
BX:
$14.99B
TMUS:
$34.92B
BX:
$13.12B
TMUS:
$28.22B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. BX — Ранг доходности на риск
TMUS
BX
Сравнение TMUS c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.22 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.40 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и BX
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -88.09% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -44.76% | +14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -46.50% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -49.29% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -49.29% | +15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -35.07% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -26.39% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 24.20% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и BX
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 12.67% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 28.51% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 34.98% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 39.41% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 35.79% | -9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и BX
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и BX
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and BX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs BX's -88.09%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор