Сравнение TMUS с AIS
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, TMUS returned -14.10% vs 138.90% for AIS. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
TMUS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMUS и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -4.04% | -6.58% | -9.84% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between TMUS and AIS is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.25 |
The correlation between TMUS and AIS shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. AIS — Ранг доходности на риск
TMUS
AIS
Сравнение TMUS c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 5.84 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 22.17 | -22.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и AIS
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -32.78% | -53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.02% | -23.93% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.72% | -23.93% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -5.78% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.71% | 6.29% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и AIS
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 10.65%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 22.66% | -12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 40.58% | -19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 45.26% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 42.83% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 42.83% | -16.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и AIS
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and AIS have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (22.66%) compared to TMUS (10.65%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs AIS's -32.78%.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор