Сравнение TMSRX с QSPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).
TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TMSRX и QSPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMSRX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 0.41% | 2.95% | 5.36% | 5.09% | -4.69% | -2.08% | 13.21% | 7.59% | -4.11% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%.
TMSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSRX и QSPNX
TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Доходность на риск
TMSRX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
TMSRX
QSPNX
Сравнение TMSRX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSRX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.68 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 5.06 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSRX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.17 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TMSRX и QSPNX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSRX и QSPNX
Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности QSPNX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 9.49% | 7.59% | 6.72% | 5.95% | 2.29% | 2.88% | 3.35% | 3.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок TMSRX и QSPNX
Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и QSPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMSRX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -41.79% | +31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -7.78% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.59% | -17.17% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.21% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -9.72% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.74% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSRX и QSPNX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMSRX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.64% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 6.59% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 10.11% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 15.93% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 12.76% | -9.45% |