PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMIX с PHTJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMIX с PHTJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) and PHTJX (Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund) are both mutual funds - PSMIX is a Multistrategy fund managed by Principal, while PHTJX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PSMIX returned 5.27%/yr vs 9.64%/yr for PHTJX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSMIX charges 1.63%/yr vs 0.05%/yr for PHTJX.

Доходность

Сравнение доходности PSMIX и PHTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMIX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у PHTJX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции PSMIX уступали акциям PHTJX по среднегодовой доходности: 5.27% против 9.64% соответственно.

PSMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.67%
6 месяцев
6.49%
1 год
14.87%
3 года*
9.93%
5 лет*
6.10%
10 лет*
5.27%

PHTJX

1 день
0.36%
1 месяц
3.84%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.49%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMIX и PHTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.67%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%5.11%8.18%-4.34%6.60%
PHTJX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund		8.12%15.57%12.67%16.45%-17.37%15.57%15.13%22.69%-8.00%18.13%

Correlation

The correlation between PSMIX and PHTJX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between PSMIX and PHTJX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Global Multi-Strategy Fund

Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund

Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с QDSIXPSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с TMSRXPSMIX с JAAAXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIX
Часто сравнивают с PHTJX:
PHTJX с FIHFXPHTJX с PDEJXPHTJX с FRQAXPHTJX с CMNWXPHTJX с FCQTXPHTJX с FRBHXPHTJX с VTTHX

Доходность на риск

PSMIX vs. PHTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PHTJX
Ранг доходности на риск PHTJX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTJX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTJX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTJX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMIX c PHTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMIXPHTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
2.41

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
3.43

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.45

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

3.22

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.92

14.61

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMIX vs. PHTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMIX на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа PHTJX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMIX и PHTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMIXPHTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

2.41

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.64

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.77

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.71

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PSMIX и PHTJX

Максимальная просадка PSMIX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки PHTJX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и PHTJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMIXPHTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-27.17%

-28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-6.47%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-11.58%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.39%

-23.12%

+16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.50%

-27.17%

-28.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

0.00%

-24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-4.19%

-22.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.42%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMIX и PHTJX

Текущая волатильность для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) составляет 1.06%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMIXPHTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.70%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

6.94%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

8.66%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

11.79%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.10%

12.51%

+25.59%

Сравнение комиссий PSMIX и PHTJX

PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PHTJX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMIX и PHTJX

Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности PHTJX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHTJX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund		4.33%4.68%4.09%3.37%8.44%4.96%3.98%3.71%4.01%2.31%1.99%1.67%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.23%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%

Часто задаваемые вопросы

PSMIX and PHTJX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHTJX has higher volatility (2.70%) compared to PSMIX (1.06%). In terms of maximum drawdown, PSMIX dropped -55.50% vs PHTJX's -27.17%.

PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMIX и PHTJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор