Сравнение TMSRX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и PRNHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund	0.41%	2.95%	5.36%	5.09%	-4.69%	-2.08%	13.21%	7.59%	-4.11%
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund	-1.22%	3.27%	8.80%	21.35%	-36.96%	9.96%	58.05%	56.50%	-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.

TMSRX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.41%

6 месяцев: 1.39%

1 год: 3.04%

3 года*: 4.31%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: —

PRNHX

1 день: 4.35%

1 месяц: -7.73%

С начала года: -1.22%

6 месяцев: 0.51%

1 год: 15.10%

3 года*: 7.79%

5 лет*: -1.42%

10 лет*: 13.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Название символа

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TMSRX:

TMSRX с RPIDX TMSRX с PSMIX TMSRX с QSPIX TMSRX с PSFF TMSRX с NOIEX TMSRX с ADANX TMSRX с RMDFX

Часто сравнивают с PRNHX:

PRNHX с PEOPX PRNHX с PRSCX PRNHX с FSCRX PRNHX с VTI PRNHX с VIGAX PRNHX с VSEQX PRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TMSRX и PRNHX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

TMSRX

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

PRNHX

T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

TMSRX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMSRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRNHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TMSRX	PRNHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.61	+0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.04	+0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.14	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.50	0.99	+0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.91	3.66	+2.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TMSRX	PRNHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.41	0.61	+0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	-0.06	+0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.84	0.47	+0.37

Корреляция

Корреляция между TMSRX и PRNHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и PRNHX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund	9.49%	7.59%	6.72%	5.95%	2.29%	2.88%	3.35%	3.00%	3.56%	0.00%	0.00%	0.00%
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund	12.00%	11.85%	9.82%	0.00%	4.72%	17.09%	13.67%	23.46%	13.94%	8.27%	5.77%	7.72%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и PRNHX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TMSRX	PRNHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-10.67%	-70.96%	+60.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.84%	-13.70%	+11.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.59%	-48.37%	+37.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.16%	-23.90%	+23.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.78%	-18.39%	+15.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.50%	3.71%	-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TMSRX	PRNHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	9.16%	-9.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.44%	15.10%	-13.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.09%	24.21%	-22.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.79%	24.47%	-21.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.31%	22.71%	-19.40%

Сравнение TMSRX с PRNHX

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и PRNHX

Сравнение доходности по годам TMSRX и PRNHX

Доходность по периодам

TMSRX

PRNHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TMSRX и PRNHX

Доходность на риск

TMSRX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

TMSRX

PRNHX

Сравнение TMSRX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TMSRX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и PRNHX

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и PRNHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и PRNHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)