PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с GIMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с GIMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и GIMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и GIMMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX
Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с QRPNXGIMMX с GCIIXGIMMX с GSPKXGIMMX с GICIX

Сравнение комиссий TMSRX и GIMMX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.

GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

TMSRX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXGIMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.16

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.70

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.35

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

7.38

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIMMX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и GIMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXGIMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.40

+0.44

Корреляция

Корреляция между TMSRX и GIMMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и GIMMX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности GIMMX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и GIMMX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и GIMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSRXGIMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-12.67%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-4.18%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-12.67%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-3.38%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.24%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.33%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и GIMMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSRXGIMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.60%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

7.52%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

8.45%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

5.88%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

5.45%

-2.14%