PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%2.49%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий TMSRX и FCRIX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

TMSRX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.30

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

5.70

-3.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.26

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

5.76

-4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

23.55

-17.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.30

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.07

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

+0.01

Корреляция

Корреляция между TMSRX и FCRIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и FCRIX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что сопоставимо с доходностью FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и FCRIX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSRXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-26.74%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-1.31%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-15.33%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.25%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.28%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.34%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и FCRIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSRXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.22%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

2.06%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

3.32%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

4.20%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

6.47%

-3.16%