PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с XJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).

TMSL и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSL и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSL и XJH

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		2.75%8.12%12.27%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 2.75%.

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с IWMTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с JSMDTMSL с SAATMSL с VOE
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с FZIPXXJH с SUSL

Сравнение комиссий TMSL и XJH

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

TMSL vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.85

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

5.54

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.85

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.67

+0.16

Корреляция

Корреляция между TMSL и XJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и XJH

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XJH в 1.22%

TTM202520242023202220212020
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и XJH

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, примерно равная максимальной просадке XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и XJH.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSLXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-25.07%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-14.02%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.95%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-6.99%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.37%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и XJH

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSLXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.71%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.27%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

21.39%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

19.89%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.99%

-1.63%