PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с RSHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TMSL returned 31.37% vs 57.71% for RSHO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 33.69%.

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
33.69%
6 месяцев
33.85%
1 год
57.71%
3 года*
31.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и RSHO

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%11.95%15.81%11.22%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		33.69%19.23%17.28%13.72%

Correlation

The correlation between TMSL and RSHO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between TMSL and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и RSHO

Секторы
TMSL
RSHO

Технологии

24.3%
11.4%

Промышленность

19.7%
73.1%

Финансовые услуги

14.4%
0.9%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.7%

Энергетика

6.8%
1.0%

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

TMSL
24.3%
RSHO
11.4%

Промышленность

TMSL
19.7%
RSHO
73.1%

Финансовые услуги

TMSL
14.4%
RSHO
0.9%

Здравоохранение

TMSL
13.4%
RSHO

-

Потребительский циклический сектор

TMSL
8.7%
RSHO
3.7%

Энергетика

TMSL
6.8%
RSHO
1.0%

Недвижимость

TMSL
4.6%
RSHO

-

Сырьевые материалы

TMSL
3.9%
RSHO
8.5%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
RSHO

-

Коммунальные услуги

TMSL
1.6%
RSHO

-

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY

Доходность на риск

TMSL vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.44

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.28

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.96

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

15.16

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.48

-0.43

Просадки

Сравнение просадок TMSL и RSHO

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-27.31%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.64%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.32%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.82%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и RSHO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 5.40%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

9.22%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

20.09%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

23.74%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

22.55%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

22.55%

-4.16%

Сравнение комиссий TMSL и RSHO

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и RSHO

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and RSHO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (9.22%) compared to TMSL (5.40%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs RSHO's -27.31%.

On 1-year performance, RSHO leads with 57.71% vs 31.37% for TMSL. On fees, TMSL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TMSL has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 57.71% return vs 31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMSL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

TMSL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Tema. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор