PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSIX с DNLDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TMSIX returned 12.93%/yr vs 10.65%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TMSIX charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у DNLDX с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции TMSIX превзошли акции DNLDX по среднегодовой доходности: 12.93% против 10.65% соответственно.

TMSIX

1 день
0.53%
1 месяц
4.09%
С начала года
16.84%
6 месяцев
14.87%
1 год
22.94%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.53%
10 лет*
12.93%

DNLDX

1 день
0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
12.10%
1 год
22.83%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.82%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSIX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		16.84%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.68%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between TMSIX and DNLDX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1997 г.

0.95

The correlation between TMSIX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с VOETMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VNVYXTMSIX с VOOG
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с BIGTXDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

TMSIX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMSIXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.78

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.56

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.30

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

12.34

-2.56

TMSIX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNLDX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и DNLDX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSIXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-63.69%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-7.29%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-20.42%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-23.42%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-42.23%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-9.62%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.95%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и DNLDX

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSIXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.43%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.15%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

13.54%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

18.54%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

19.55%

+0.94%

Сравнение комиссий TMSIX и DNLDX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и DNLDX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что меньше доходности DNLDX в 13.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.22%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		10.61%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TMSIX and DNLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMSIX has higher volatility (4.67%) compared to DNLDX (4.43%). In terms of maximum drawdown, TMSIX dropped -56.10% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSIX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор