Сравнение TMSF с THYF
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью 1.50%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 1.50% | 1.68% |
Correlation
The correlation between TMSF and THYF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. THYF — Ранг доходности на риск
TMSF
THYF
Сравнение TMSF c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.47 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и THYF
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и THYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -5.24% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.35% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.82% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и THYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.52% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 5.82% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 5.82% | -2.88% |
Сравнение комиссий TMSF и THYF
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и THYF
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности THYF в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.02% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and THYF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 3.06% for TMSF.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.56% for THYF.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор