PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRC с ALB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMRC с ALB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TMRC in Other Industrial Metals & Mining, ALB in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, TMRC returned 21.43%/yr vs 7.95%/yr for ALB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRC и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRC показывает доходность 50.30%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции TMRC превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 21.43% против 7.95% соответственно.

TMRC

1 день
3.14%
1 месяц
-16.36%
С начала года
50.30%
6 месяцев
-2.70%
1 год
57.63%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-16.53%
10 лет*
21.43%

ALB

1 день
-3.60%
1 месяц
-26.38%
С начала года
6.20%
6 месяцев
18.45%
1 год
154.84%
3 года*
-10.75%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRC и ALB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRC
Texas Rare Earth Resources Corp		50.30%144.74%-41.84%-67.01%-33.83%11.30%43.90%397.98%17.62%91.78%
ALB
Albemarle Corporation		6.20%67.72%-39.50%-32.80%-6.63%59.76%105.39%-3.28%-38.89%50.22%

Correlation

The correlation between TMRC and ALB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMRC:

$75.23M

ALB:

$17.77B

EPS

TMRC:

-$0.03

ALB:

-$2.33

Коэффициент P/B

TMRC:

17.63

ALB:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

TMRC:

$0.00

ALB:

$5.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMRC:

$0.00

ALB:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

TMRC:

-$1.31M

ALB:

$801.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Rare Earth Resources Corp

Albemarle Corporation

Часто сравнивают с TMRC:
TMRC с USARTMRC с SSRMTMRC с NBTMRC с MTRNTMRC с APXCFTMRC с LYSDYTMRC с TMQ
Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с EMNALB с DEALB с BRO

Доходность на риск

TMRC vs. ALB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRC
Ранг доходности на риск TMRC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRC c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRCALBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.52

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.81

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

5.11

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

15.62

-14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRC vs. ALB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRC на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ALB равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRC и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRCALBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.52

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TMRC и ALB

Максимальная просадка TMRC за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRC и ALB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRCALBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-83.90%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.33%

-30.51%

-46.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.33%

-78.60%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.57%

-83.90%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.42%

-83.90%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.96%

-51.65%

-28.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.93%

-20.67%

-33.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.92%

9.95%

+44.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRC и ALB

Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) имеет более высокую волатильность в 32.37% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что TMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRCALBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.37%

12.42%

+19.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.53%

41.59%

+46.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.39%

61.95%

+96.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.32%

54.44%

+54.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.64%

48.23%

+61.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRC и ALB

TMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALB
Albemarle Corporation		1.08%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%
TMRC
Texas Rare Earth Resources Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMRC и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Rare Earth Resources Corp и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.43B
(TMRC) Общая выручка
(ALB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TMRC and ALB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRC has higher volatility (32.37%) compared to ALB (12.42%). In terms of maximum drawdown, TMRC dropped -95.42% vs ALB's -83.90%.

ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRC и ALB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор