PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с VHT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.73%/yr vs 9.87%/yr for VHT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.86%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 13.73% против 9.87% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
С начала года
-25.86%
6 месяцев
-21.73%
1 год
-41.87%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
13.73%

VHT

1 день
-0.12%
1 месяц
4.39%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
15.89%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.86%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.11%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between TMRAF and VHT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.08

The correlation between TMRAF and VHT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с RIVNTMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с BTC-USD
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

TMRAF vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 44
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMRAFVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.09

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
1.71

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.53

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

3.81

-5.43

TMRAF vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и VHT

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-39.12%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-10.40%

-36.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-16.91%

-40.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-17.71%

-53.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-28.85%

-42.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.80%

-3.28%

-56.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-5.99%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.82%

4.19%

+21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и VHT

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

4.88%

+14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.28%

10.46%

+29.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.03%

14.70%

+37.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.61%

15.01%

+43.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

16.97%

+32.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и VHT

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VHT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and VHT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.08%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VHT's -39.12%.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор