Сравнение TMRAF с VHT
TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 14.03%/yr vs 10.08%/yr for VHT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -27.26%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.08% соответственно.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- -25.58%
- С начала года
- -27.26%
- 1 год
- -38.30%
- 3 года*
- -13.97%
- 5 лет*
- -11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
VHT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам TMRAF и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -27.26% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 6.42% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between TMRAF and VHT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between TMRAF and VHT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. VHT — Ранг доходности на риск
TMRAF
VHT
Сравнение TMRAF c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRAF | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.41 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 5.93 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и VHT
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -39.12% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.08% | -10.40% | -32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.33% | -16.91% | -37.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -17.71% | -53.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -28.85% | -42.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.56% | -1.98% | -58.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -5.97% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.65% | 4.22% | +19.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и VHT
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.84% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 11.48% | +28.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.29% | 15.36% | +35.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.64% | 15.21% | +43.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 16.99% | +32.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и VHT
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VHT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.55% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and VHT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (7.63%) compared to VHT (5.84%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VHT's -39.12%.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор