PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.73%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.86%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 13.73% против 8.03% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
С начала года
-25.86%
6 месяцев
-21.73%
1 год
-41.87%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
13.73%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.86%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between TMRAF and VDC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.05

The correlation between TMRAF and VDC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BTC-USD
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

TMRAF vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 44
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMRAFVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.58

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
0.93

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.11

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.79

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

1.60

-3.23

TMRAF vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и VDC

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-34.24%

-37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-9.28%

-38.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-11.78%

-45.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-16.55%

-55.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-25.31%

-46.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.80%

-4.37%

-55.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-3.73%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.82%

4.57%

+21.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и VDC

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

4.62%

+14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.28%

10.02%

+30.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.03%

12.57%

+39.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.61%

13.17%

+45.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

14.66%

+35.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и VDC

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and VDC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.08%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VDC's -34.24%.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор