PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с VCSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 14.39%/yr vs 2.67%/yr for VCSH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 14.39% против 2.67% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-13.41%
5 лет*
-9.75%
10 лет*
14.39%

VCSH

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.30%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.41%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between TMRAF and VCSH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с VWSB.DETMRAF с CON.DETMRAF с SNOWTMRAF с OTISTMRAF с AMDTMRAF с RIVN
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

TMRAF vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.29

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.54

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.44

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.08

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

12.69

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.29

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.01

-0.80

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и VCSH

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-12.86%

-58.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-1.40%

-45.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-1.40%

-55.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-9.48%

-62.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-12.86%

-58.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-0.55%

-59.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-0.97%

-19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.14%

0.34%

+24.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и VCSH

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

0.62%

+19.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

1.41%

+39.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

1.90%

+51.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.63%

2.88%

+55.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.90%

3.35%

+46.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и VCSH

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VCSH в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.46%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and VCSH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VCSH (0.62%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs VCSH's -12.86%.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор