Сравнение TMRAF с MSFT
TMRAF (Tomra Systems ASA) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TMRAF operates in Waste Management (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TMRAF returned 13.73%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMRAF и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMRAF показывает доходность -25.86%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции TMRAF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.73% против 24.39% соответственно.
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -25.86%
- 6 месяцев
- -21.73%
- 1 год
- -41.87%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 13.73%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам TMRAF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.86% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TMRAF and MSFT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
TMRAF:
$3.01B
MSFT:
$2.91T
TMRAF:
€0.79
MSFT:
$16.79
TMRAF:
11.03
MSFT:
23.27
TMRAF:
0.03
MSFT:
1.63
TMRAF:
0.55
MSFT:
9.16
TMRAF:
4.35
MSFT:
7.02
TMRAF:
€4.64B
MSFT:
$318.27B
TMRAF:
€948.72M
MSFT:
$217.41B
TMRAF:
€811.94M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMRAF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TMRAF
MSFT
Сравнение TMRAF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMRAF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.53 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.08 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMRAF и MSFT
Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMRAF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.64% | -69.38% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.39% | -33.91% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.94% | -33.91% | -23.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -37.15% | -34.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -37.15% | -34.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.80% | -27.46% | -32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -21.78% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.82% | 16.48% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMRAF и MSFT
Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMRAF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 10.52% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.28% | 22.31% | +17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.03% | 25.42% | +26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 26.66% | +31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.87% | 27.06% | +22.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMRAF и MSFT
Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMRAF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tomra Systems ASA и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMRAF и MSFT
TMRAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о валовой прибыли в 334.00M при выручке в 334.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TMRAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила об операционной прибыли в 5.00M при выручке в 334.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TMRAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tomra Systems ASA сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 334.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TMRAF and MSFT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.08%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMRAF и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор