PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с JNK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 13.22%/yr vs 5.23%/yr for JNK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -29.13%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 13.22% против 5.23% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-9.36%
С начала года
-29.13%
6 месяцев
-25.36%
1 год
-38.65%
3 года*
-15.35%
5 лет*
-10.75%
10 лет*
13.22%

JNK

1 день
0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.30%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-29.13%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		1.81%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Correlation

The correlation between TMRAF and JNK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г.

0.07

The correlation between TMRAF and JNK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с RIVNTMRAF с SNOWTMRAF с AMDTMRAF с OTIS
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

TMRAF vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 22
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMRAFJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.64

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.49

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.53

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

11.07

-12.86

TMRAF vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и JNK

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-38.48%

-33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.08%

-2.51%

-40.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.69%

-5.02%

-50.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-16.67%

-54.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-22.89%

-48.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.58%

-0.18%

-61.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.74%

-3.69%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.71%

0.57%

+21.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и JNK

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

1.03%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.41%

3.05%

+37.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.58%

3.87%

+47.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.70%

7.56%

+51.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.92%

8.29%

+41.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и JNK

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности JNK в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		6.60%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.24%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and JNK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (9.21%) compared to JNK (1.03%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs JNK's -38.48%.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор