PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMRAF с JNK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock, while JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Over the past 10 years, TMRAF returned 14.39%/yr vs 4.88%/yr for JNK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMRAF показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции TMRAF превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 14.39% против 4.88% соответственно.

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-13.41%
5 лет*
-9.75%
10 лет*
14.39%

JNK

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.91%
3 года*
8.49%
5 лет*
3.63%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.23%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Correlation

The correlation between TMRAF and JNK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г.

0.07

The correlation between TMRAF and JNK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с VWSB.DETMRAF с CON.DETMRAF с SNOWTMRAF с OTISTMRAF с AMDTMRAF с RIVN
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

TMRAF vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.81

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.74

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.77

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

12.20

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMRAF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMRAF и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.81

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.48

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и JNK

Максимальная просадка TMRAF за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMRAF и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-38.48%

-33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

-2.51%

-44.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

-5.02%

-51.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-16.67%

-54.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-22.89%

-48.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-0.54%

-59.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-3.70%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.14%

0.57%

+24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и JNK

Tomra Systems ASA (TMRAF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что TMRAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

1.18%

+18.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

3.00%

+37.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

3.84%

+49.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.63%

7.54%

+51.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.90%

8.31%

+41.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и JNK

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности JNK в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.64%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and JNK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to JNK (1.18%). In terms of maximum drawdown, TMRAF dropped -71.64% vs JNK's -38.48%.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор