Сравнение TMQ с XME
TMQ (Trilogy Metals Inc.) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, TMQ returned 24.56%/yr vs 20.21%/yr for XME. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMQ и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMQ показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции TMQ превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 24.56% против 20.21% соответственно.
TMQ
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 244.96%
- 3 года*
- 105.93%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 24.56%
XME
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 103.84%
- 3 года*
- 40.26%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 20.21%
Сравнение доходности по годам TMQ и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMQ Trilogy Metals Inc. | 3.25% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -17.50% | -23.08% | 50.29% | 58.72% | 114.95% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 24.13% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Correlation
The correlation between TMQ and XME is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г. | 0.28 |
Over the past year, TMQ and XME have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMQ vs. XME — Ранг доходности на риск
TMQ
XME
Сравнение TMQ c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMQ | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 4.62 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 11.75 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMQ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.02 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.73 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.18 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TMQ и XME
Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMQ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -85.89% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -22.60% | -47.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -30.47% | -39.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -37.27% | -50.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.01% | -61.69% | -26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.02% | -3.24% | -54.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.96% | -44.14% | -27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.49% | 8.87% | +37.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMQ и XME
Trilogy Metals Inc. (TMQ) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что TMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMQ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 12.42% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.61% | 26.73% | +30.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.96% | 34.65% | +200.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.32% | 32.54% | +95.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.06% | 32.84% | +68.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMQ и XME
TMQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMQ Trilogy Metals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.30% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TMQ and XME have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMQ has higher volatility (20.71%) compared to XME (12.42%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs XME's -85.89%.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMQ и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор