Сравнение TMPFX с TRBUX
TMPFX (Tactical Multi-Purpose Fund) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, TMPFX returned 2.77%/yr vs 5.61%/yr for TRBUX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TMPFX charges 1.14%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.
Доходность
Сравнение доходности TMPFX и TRBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMPFX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 2.12%.
TMPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение доходности по годам TMPFX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 1.93% | 3.71% | 4.26% | 3.90% | 0.51% | -0.91% | -0.60% | 0.30% | -0.30% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 2.12% | 6.49% | 11.12% | 10.12% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% |
Correlation
The correlation between TMPFX and TRBUX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2018 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMPFX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
TMPFX
TRBUX
Сравнение TMPFX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMPFX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +29.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 37.54 | 2.89 | +34.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.35 | 12.99 | +24.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 591.69 | 47.41 | +544.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMPFX и TRBUX
Максимальная просадка TMPFX за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMPFX и TRBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMPFX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -4.15% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.39% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.52% | -0.78% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -2.66% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.21% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.11% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMPFX и TRBUX
Текущая волатильность для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) составляет 0.16%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что TMPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMPFX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.58% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 1.28% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57% | 1.70% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 1.81% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.58% | +0.22% |
Сравнение комиссий TMPFX и TRBUX
TMPFX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMPFX и TRBUX
Дивидендная доходность TMPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности TRBUX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMPFX Tactical Multi-Purpose Fund | 3.74% | 3.81% | 4.15% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 4.82% | 5.86% | 9.30% | 7.34% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
TMPFX and TRBUX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRBUX has higher volatility (0.58%) compared to TMPFX (0.16%). In terms of maximum drawdown, TMPFX dropped -3.52% vs TRBUX's -4.15%.
TMPFX currently has the higher Sharpe Ratio (6.49 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMPFX и TRBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор